判定重复丢弃
原始素材 #55
内容
来源类型量化博客聚合
中文翻译
回测多少次才算过多？我们把同一次搜索跑了两遍来验证 [Rulyfi]
要点摘要：同一个策略，其交易记录逐笔完全相同，在一次扫描中被判定为纯属运气（去膨胀夏普比率 0.035，处于 2190 万次试验的搜索范围内），而在另一次扫描中却几近真实有效（0.919，处于 1480 万次试验的搜索范围内）。策略本身从未改变，改变的是与之比较的对照群体。我们对同一个为期 5.7 年的 BTC 和 ETH 永续合约搜索跑了两遍，只改变了一件事：运行 B 剔除了两个……的扫描配置
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How Many Backtests Is Too Many? We Ran the Same Search Twice to Find Out [Rulyfi]
Key Takeaways A single strategy, its trades bit-for-bit identical, grades as luck in one scan (deflated Sharpe 0.035, inside a 21.9M-trial search) and close to real in another (0.919, inside 14.8M). The strategy never changed; the crowd it was measured against did. We ran one 5.7-year BTC and ETH perpetuals search twice, changing one thing: run B removed the swept configurations of two
已丢弃
丢弃原因AI自动判断：该素材讨论的是回测多重检验/去膨胀夏普比率(deflated Sharpe ratio)的统计方法论问题，即同一策略因对照试验集（搜索空间大小）不同而得出截然不同的显著性结论，属于回测方法论与统计工具批判，并未描述任何具体的、可辨认的市场定价机制或交易信号来源，因此不满足可提取市场机制的标准。