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来源类型量化博客聚合
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网络动量：一种跨资产因子［Aligrithm］
动量因子是唯一一个没有争议的因子。赢家继续领先，输家继续落后——这一效应在过去一个世纪的数据中，在股票、债券、大宗商品和货币等各类资产上均有体现。旧文《从跨市场分析到网络动量》提出了一个更为大胆的论断：某一资产的动量可能会"外溢"到与其相关联的其他资产上，因此一份合约的收益中蕴含着关于
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Network Momentum as a Cross-Asset Factor [Aligrithm]
Momentum is the one factor nobody argues about. Winners keep winning, losers keep losing, and the effect shows up in stocks, bonds, commodities, and currencies across a century of data. The old article "From Intermarket Analysis to Network Momentum" pushed a harder claim: an asset's momentum can leak into the assets it is linked to, so the return of one contract carries information
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已转化为模式：网络动量：跨资产动量外溢因子