已转化
原始素材 #46
内容
来源类型量化博客聚合
中文翻译
投资于"困境"战术资产配置策略（续篇）[Allocate Smartly]
这是我们关于基于近期表现选择战术资产配置（TAA）策略系列研究的第四篇文章。请阅读第一、二、三部分。在之前的研究中，我们基于近期收益率来选择策略。而在本研究中，我们选择处于困境中的策略，即接近或超过其此前最大回撤水平的策略。我们早在2020年就曾研究过这一主题，并得出结论
查看原文
Investing in “Distressed” TAA Strategies (Redux) [Allocate Smartly]
This is the fourth installment in our series on selecting Tactical Asset Allocation (TAA) strategies based on recent performance. Read parts 1, 2 and 3. In our previous studies we selected strategies based on recent return. In this study, we select distressed strategies, or strategies nearing or exceeding their previous max drawdown. We looked at this subject way back in 2020 and concluded