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来源类型量化博客聚合
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0DTE跨式期权是否系统性定价过高？自SPY成交量被每日到期期权占据以来，这可能是期权交易领域争论最多的问题——而且它是一个可以被检验的问题。我们在FlashAlpha历史0DTE数据端点上，重放了2022年7月至2026年4月期间的193个周三交易日，在美东时间10:00截取当日跨式期权快照，并将其隐含波动幅度与SPY实际走势进行比较。
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Are 0DTE Straddles Overpriced? We Tested 193 SPY Sessions (2022-2026) [Flash Alpha]
Are 0DTE straddles systematically overpriced? It is probably the most argued question in options trading since daily expirations took over SPY volume – and it has a testable answer. We replayed 193 Wednesday sessions from July 2022 through April 2026 on the FlashAlpha Historical 0DTE endpoint, snapshotting the same-day straddle at 10:00 ET and comparing its implied move to what SPY actually did
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已转化为模式：SPY 0DTE跨式期权隐含波动率溢价检验